Guide Complet
Pour en savoir plus, consultez notre Investing Guide.
Comment ça marche
Un calculateur de taille de position convertit un risque dollar fixe en une taille de trade exacte — l'étape qui sépare le trading systématique du jeu avec des étapes supplémentaires. La logique s'exécute en quatre lignes. Décidez du maximum que vous perdrez si l'idée échoue : compte multiplié par votre pourcentage de risque, disons 1 % de 25 000 $, ou 250 $. Mesurez la distance entre l'entrée et le stop, disons 180 $ à 171 $, neuf dollars de marge défavorable. Divisez le budget de risque par cette distance : 250 $ sur 9 $ donne 27,8 unités. Ce quotient est la position — dimensionnée de sorte qu'un stop-out perde exactement le montant budgété, pas plus. Remarquez ce que cela inverse. Les amateurs choisissent une taille d'abord et espèrent ; les professionnels choisissent la perte d'abord et laissent la taille suivre, ce qui explique pourquoi un stop plus large produit une position plus petite dans le même risque, et pourquoiFormule
units = (account x risk%) / (entry - stop) | R:R = (target - entry) / (entry - stop)
Conseils
- Fixez d'abord la fraction de risque — généralement près de 1 % — et laissez la taille de la position s'ajuster à la distance d'arrêt.
- Placez l'arrêt à un niveau qui invalide l'idée, puis dimensionnez à partir de cela ; n'élargissez jamais un arrêt pour correspondre à une taille préférée.
- Un ratio de récompense à risque proche ou supérieur à 2 permet à un taux de victoire inférieur à 50 % de se composer positivement.
- Les positions ouvertes corrélées agissent comme un plus grand trade — limitez l'exposition combinée, pas seulement le risque d'un trade unique.
- Vérifiez à nouveau la taille chaque fois que la volatilité change : la même distance en dollars représente un risque différent dans un marché plus calme ou plus agité.
Questions fréquentes
Comment calculer la taille de la position ?
Multipliez la taille du compte par votre pourcentage de risque pour le budget en dollars, divisez par la distance entre l'entrée et le stop-loss, et achetez ce nombre d'unités. Avec 25 000 $, un risque de 1 %, une entrée à 180 $ et un stop à 171 $ : 250 $ / 9 $ = environ 27,8 actions, une position de 5 000 $ risquant exactement 250 $.
Quelle est la règle des 1 % en trading ?
Ne risquez pas plus de 1 % du compte sur une seule idée, ce qui signifie que la perte au stop — et non le capital déployé — reste proche d'un pour cent. La puissance de la règle est la survie : une longue série de pertes érode le compte de pourcentages à un chiffre, laissant le jugement et le capital intacts.
Pourquoi la taille de la position dépend-elle de la distance du stop-loss ?
Parce que le risque est égal à la taille multipliée par la distance du stop. Fixez le risque et les deux deviennent inversement proportionnels : un stop serré de 2 $ soutient cinq fois la position d'un stop lâche de 10 $ avec le même budget. Choisir la taille indépendamment du stop est la façon dont les comptes parient discrètement des multiples de ce qu'ils avaient prévu.
Quel est un bon ratio risque-rendement ?
Généralement au moins 2:1 — gain potentiel le double de la perte prévue — bien que la barre appropriée dépende du taux de réussite. À 2:1, gagner à peine un tiers du temps permet de ne pas perdre. En dessous de 1:1, vous devez avoir raison beaucoup plus souvent que tort, ce que peu de processus soutiennent.
Dois-je risquer un pourcentage fixe par trade ?
La taille fixe-fractionnelle réduit les mises après des pertes et les augmente après des gains, produisant des courbes d'équité lisses et rendant la ruine mathématiquement éloignée à des fractions sensées. Son coût est une récupération lente après des trous profonds. Quelle que soit la fraction que vous choisissez, l'appliquer de manière cohérente est plus important que le nombre exact.